Zuerst installierst du die benötigten Cmdlets.
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
Dann importiert du das Modul in deine Powershell Session.
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Und dann verbindest du dich mit deinem UPN.
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName user@domain