Zuerst brauchst du ein CSS um den Kreis anzuzeigen.
#circle {
        position: absolute;
        width: 20px;
        height: 20px;
        background-color: red;
        border-radius: 50%;
}
Dann setzt du in den HTML Code ein Element mit dem CSS.
<div id="circle"></div>
und zuletzt berechnest du mit dem Javascript Event 'mouseMove' wo sich die Maus gerade befindet und positionierst das DIV dementsprechend.
const circle = document.getElementById('circle');
document.addEventListener('mousemove', (e) => {
    const mouseX = e.clientX;
    const mouseY = e.clientY;
    circle.style.left = mouseX + 'px';
    circle.style.top = mouseY + 'px';
});