Den Proxy kannst du in der Registry setzen.
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' -Name ProxyServer -Value "<Proxy-Server>:<Port>"
und aktivieren mit
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' -Name ProxyEnable -Value 1
Deaktivieren kannst du den Proxy mit
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings' -Name ProxyEnable -Value 0
Wenn du den Proxy systemweit für alle Benutzer ändern möchtest, musst du die Änderungen im Registrierungseditor für den Schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
vornehmen.