Mit einem Escape Zeichen "^" am Ende der Zeile kannst du den Zeilenumbruch maskieren.
curl -X DELETE "htpps://sehr-lange-url-eines-teuren-langsamen-webservice.com/api/v1/foo/bar" ^
-H "Content-Type: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8" ^
-H "Cookie: a=g50ß98he90fdsg56fds5hg678s4h6d4h6;b=6g7fd89s5g6fd87s5g67fd85g6s78fd5g67s86fdg"